Home » 【謠言終結者系列】| EP02 驗證『均線糾纏突破』的勝率

【謠言終結者系列】| EP02 驗證『均線糾纏突破』的勝率

by 雪球會長

這堂課,讓雪球會長帶你驗證『均線糾纏突破』的勝率,
究竟『均線糾纏突破』能不能賺錢呢?

市場上許多老師,
會教授一種『均線糾纏突破』的交易方式。

那何謂『均線糾纏突破』呢?

均線糾纏發生時,

通常個股或大盤處於盤整狀態,
因為趨勢不明顯,就會讓多條均線,呈現麻花捲般的纏繞現象。

一般來說,
指的是昨日收盤價,還位於5日、10日、20日的任一條均線之下,

以20210219,宏達電為例:
收盤價為28.3,5日均線價為28.32,10日均線價為28.27,20日均線價為28.49。


因為收盤價雖然位於10日均線之上,但位於5日、20日均線之下,
因此就是屬於尚未突破的狀態。

但隔日收盤時,收盤價為29.38,
收盤站在這三條均線的價格之上,均線糾纏突破就成立。

均線糾纏突破一般會用到,
5日均線、10日均線、20日均線,
也就是一般定義的5日線、10日線及月線,

而我在這堂課,會另外多驗證一條60日均,
也就是一般定義的季線。

這堂課,
會用到我開發的指標,
協助確認均線糾纏突破的位置。

均線糾纏突破_範例

請見上圖2498 宏達電,
瞭解什麼是均線糾纏突破,圖中

5日均是黃色線,
10日均是深藍色線,
20日均是淺藍色線,
60日均是淺綠色線。

均線糾纏突破5-10-20日,3條均線,
底部會出現黃色1號球。

均線糾纏突破5-10-20-60日,4條均線,
底部會出現紅色1號球。



均線突破範例1:
20211017,收盤價並沒有同時站上5-60均,
20211018同時站上5-10-20-60均,

當天收盤均線糾纏突破確認,
於底部出現,黃色1號及2號球確認訊號。

均線突破範例2:
20211130,收盤價並沒有同時站上5-20均,
20221201同時站上5-20均,

當天收盤均線糾纏突破5-20均確認,
於底部出現,黃色1號球確認訊號。

均線突破範例3:
20211202收盤又跌回三條均線之間,
20211203再度站上三條均線,均線糾纏突破5-20均確認,

底部出現,黃色1號球確認訊號。
這次的突破,是帶長上影線的突破。


瞭解了均線糾纏突破的條件及指標的用法後。

接著要說明一個均線突破交易,常會遇到的問題,
就是交易訊號仍然太多。

均線突破的當根K棒,
如果沒有增加條件限制,

意味著,
無論K棒是紅K或黑K,有沒有上影線,
只要收盤站上多條均線就符合。

圖1
是不附帶其他條件的均線糾纏突破,

從表上可看到,
突破當根K棒,不用收最高,
可以有很長的上影線,甚至是收黑K,
只要收盤站在3條均線,或是4條均線以上,就符合條件。

圖1底部的黃色1號球,就是確認當天站上5、10、20日均線。
而紅色的2號球,條件比較嚴苛,當天站上同時5、10、20、60日均線。

圖1
圖2

但是若以此簡單的條件,
每檔股票都會有很多的位置都符合,

依此進行交易,訊號太多,

以均線糾纏突破5、10、20均三條線來說,
10年期間1740檔個股,出現46648次的出手點。

p.s.
下面回測資料上,測試的進場設定項目
5-20糾纏,指的就是,突破5、10、20均這三條均線的糾纏。
5-60糾纏,指的就是,突破5、10、20、60均這四條均線的糾纏。

圖3


因此我加上了一個條件,
均線突破確認時,當天必須是漲停,
這樣才能夠有效的把出手次數降低,次數降至8893次。

圖1與圖5對照,就可以明顯看出,出手次數少了許多。

圖4


圖5
圖6

然後,我在其他的測試中,
繼續增加新的條件,

目的就是想釐清本堂課的主要課題,

希望透過回測,瞭解市場老師都在講的均線糾纏突破,

1.真的能賺錢嗎?勝率如何?
2.這個策略實務上,是個可以拿來實戰的策略嗎?
3.需增加什麼條件才能提高勝率?

為了這堂課,我回測了許多不同參數的組合,
每個測試結果,都包含1740檔股票的數據。

需要的朋友,
可自行下載,檢視自己關注的股票,
如果使用均線糾纏突破,歷史的表現如何?

糾纏突破回測大數據


測試數據可於此下載,
https://rich.world/均線糾纏突破回測數據_下載

因為每個EXCEL檔,
包含1740檔股票的回測數據,

數據多,開啟慢,
下載到電腦後再開啟,可能會快一點。



技術分析,
配上了”突破”兩字,就給人感覺高大上,

似乎突破了,就代表要發生什麼大事?
但真的是這樣嗎?

這些驗證的數據,採用的週期及標的,
包含20120305-20220305,共十年,1740檔台股的數據。

下載的數據,主要是下面幾項變數,輸出的測試結果。

一、
兩種主要條件

5-20糾纏 v.s. 5-60糾纏
5、10、20均三條糾纏突破,對比 5、10、20、60均這四條均線糾纏突破。

二、
停利幾種條件
10%、20%、40%、50%停利。

三、
停損兩種條件
10%、20%停損。

四、
突破當天是否量增1倍。

五、
1.
突破當天K棒不限制,收紅或收黑都可以。
2.
突破當天必須是6%以上長紅K。
3.
突破當天必須為漲停。

六、
為了確保實務上能成交,
測試預設的買進賣出時機為
1.
下期開盤價買進(隔日開盤價買進)
2.
當期收盤價賣出(當天收盤價賣出)


主要分析

1.
總交易次數
2.
勝率
3.
總報酬率
4.
並隨機挑選一檔個股,
檢視這些條件變化後,在這檔被挑出來的個股,
盈虧產生了什麼樣的變化?


以市場最常用的均線糾纏條件,
5、10、20均三條糾纏突破來看。

檢視測試結果,
交易次數多,但勝率真的不怎麼樣了。

實務上,要思考,
如果每檔股票出現5、10、20均三條糾纏突破就交易,
最後真的能賺到錢嗎?

這麼頻繁的交易次數,
我想除非勝率提高,交易次數減少,否則很難堅持使用下去。



另外,隨機挑選出此回測中,

交易次數最多的6172互億,
檢視各種參數在這檔股票上產生的變化。

從圖表看來,交易次數非常多。



合理的表現,應該如6127九豪的範例,
把勝率提高,並把交易次數合理地減少。

如此一來,
放到實務交易上,才可能堅持地使用下去。

實戰的勝率及報酬率都需要提高才行



我將於後續課程,

以突破5、10、20、60均這四條均線的糾纏時,且當根為10%漲停,
這樣較為嚴苛的條件,

一檔一檔驗證,糾纏突破,應用於1700檔台股的情況是如何的,

思考是否能夠有比較好的進場點及勝率?

因為陸股跟台股一樣,漲跌幅都為10%,也會以同樣條件驗證。

另外針對沒漲跌幅限制的美股、日股、港股、韓股
則是以當根收11%以上長紅K的條件,做為均線糾纏突破的確認。

我將分別驗證均線糾纏,
在美股700多檔的重要成分股,以及日股、韓股、港股的情況。

順便認識一下各國的股票及走勢形態。

其實,我認為這樣的課程看的人應該很少,
除非跟我一樣是偏執,才會想瞭解地更多。

另外,
均線糾纏突破這個數據,(檔案內正名為”均線糾纏站上”)
每日整理於台股大數據、美股大數據資料中,

台股大數據下載_說明
美股大數據下載_說明


我不聰明,交易上常犯錯,常碰釘子,

因此很多交易策略,
總是需要經過反覆的驗證,才能建立使用信心。

雖然測試了超過百萬種交易策略組合,
但自己仍然知道的很有限。

因此我仍然不斷的學習、測試、思考及驗證。

一般投資人,都不是交易高手,
必須盡可能把交易次數降低,減少交易成本,
並控制止損風險,

專注雪球股,

是我目前驗證過,
勝率比較高,獲利也是比較理想的交易策略。

因此我一再強調,
專注雪球才能翻轉人生的交易觀念,

只要進場沒被止損到,就一定要抱足倍數獲利
不追逐於短線的獲利,

每日賺1%的話術,聽起來很美好,
實際上能長期穩定做到的又有幾人呢?

希望【謠言終結者系列】| EP02 驗證『均線糾纏突破』的勝率
這堂課,對你有幫助,

我將繼續分享更多【謠言終結者系列】的課程,請抱持關注。

相關文章