談談智能交易的基礎,大數據分析…
你平常是怎麼決定買賣哪些股票,
以及判斷進出場的時間點呢?
有做足功課再出手嗎?
花的時間,
有比買一個包包、一支手機、或是一台車子、一間房子的時間多嗎?
或者跟買飲料的時間差不多長?
你是自己做功課,還是聽明牌為主呢?
每次買賣結束後,是否做檢討,
幫助自己下次的出手更精準呢?
我在其他文章提過,
多年交易策略研發的生涯,
讓我養成一個習慣,
沒有經過測試獲利的策略,
我不拿實金下場交易。
讓我進場的策略,一定是做足功課,
累積夠多的信心及數據後,
我才敢依照策略進出。
根據經驗,
實盤後,通常還會有其他沒預料到的問題冒出來。
例如心理面及資金面配置的變化,或其他非預期因素,
甚至突如其來的黑天鵝事件導致虧損。
若功課都沒做足就下場。
長期來看,虧損應該會佔多數。
但你若總是憑感覺,聽消息交易,而始終是個贏家,
那我只能說,
你必定是萬能的天神、偉大的造物主,
派來世間的神選之子,
請收下我這位凡夫俗子的膝蓋 ^_^
智能交易、程式交易的基礎,
在於充足的數據及分析,
我自己寫程式,
習慣會把每日收集的數據輸出。
雖然目前很多券商或軟體公司,都有智慧選股功能,
東拉西加,就會篩選出某幾檔股票,
但我還是希望能夠看到更全面的數據,
因此,我會把各項市場公開數據,集中在一個表格內一起分析。
也常因此發現漏網之魚,
總有準備從魚化身為龍的大飆股,隱藏在其中。
因為數據是整理來的,不敢保證數據一定無誤,使用時請務必double check。
下載後,
在EXCEL功能中,
檢視的標準模式下,
你可以使用EXCEL的排序功能,
(手機使用教學點此)
就能由大到小、或由小到大,
排列出你想參考的資訊。
目前我整理的台股數據如下,(常依我自己的需求增減。)
你也可以自行調整。
” 股號 “
” 股名 “
” 成交 ” //今日收盤價
” 漲幅% “
” 總量 “
” 昨漲跌幅% “
” 開盤價 “
” 最高價 “
” 最低價 “
” 成交量 “
” 昨開 “
” 昨高 “
” 昨低 “
” 昨收 “
” 昨量 “
” 外資 ” //外資買賣超張數
” 投信 ” //投信買賣超張數
” 自營商 ” //自營商買賣超張數
” 三大法人買賣 “ //外資+投信+自營商 買賣超張數
” 外資+投信買賣 “
” 外資+自營商買賣 “
” 投信+自營商買賣 “
” 外資+投信買賣3日 “
” 外資+自營商買賣3日 “
” 投信+自營商買賣3日 “
” 3大法人買賣3日 “
” 外本比 ” // 外資買賣超股票張數,佔股本比(發行張數)
” 投本比 “// 投信買賣超股票張數,佔股本比(發行張數)
” 控本比 “
// 控盤者買賣超股票張數,佔股本比(發行張數)
//控盤者買賣盤=控盤者買進 – 控盤者賣出
//控盤者買進=券商分公司單一價格買進成交值>=100萬者張數合計
//控盤者賣出=券商分公司單一價格賣出成交值>=100萬者張數合計
” 控盤比 “// 5日控盤者買賣超張數/5日成交量*100
” 董監持股比例 “
” 主力平均買超成本 “
//把每天主力買張乘以(開盤價+最高價+最低價+收盤價)/4,做為每天的主力買進金額,
//然後再把每天的主力買進金額累計一段時間後,除以這段時間的合計買進張數總和
//把這個值當成主力的買進成本,可以畫成主力買進成本線
” 籌碼鎖定率 “ // 主力券商買超張數/(發行張數-董監持股張數) * 100%。
” 自營商避險買賣超 “
” 自營商避險比例 “
” 分公司交易家數 “
” ROE/股本回報率 “
” EPS每股稅後淨利(元) “
” 殖利率 “
” 本益比 “
” 股價淨值比 “
” 月營收 “
” 一字開高 ” // 簡單說,就是圖表上常出現的一字收高,開最高收最高。
” 收最高7%以上 ” // 收最高,但沒收漲停,這樣的股票,後勢可以觀察,避免隔日沖主力進場攪局。
” 一字開低 ” // 簡單說,就是圖表上常出現的一字收低,開最低收最低。
” 5均金叉10均 “
” 5均金叉20均 “
” 5均金叉60均 “
” 5均金叉120均 “
” 5均金叉240均 “
” 10均金叉20均 “
” 10均金叉60均 “
” 10均金叉120均 “
” 10均金叉240均 “
” 20均金叉60均 “
” 20均金叉120均 “
” 20均金叉240均 “
” 60均金叉120均 “
” 60均金叉240均 “
” 120均金叉240均 “
” 5均死叉10均 “
” 5均死叉20均 “
” 5均死叉60均 “
” 5均死叉120均 “
” 5均死叉240均 “
” 10均死叉20均 “
” 10均死叉60均 “
” 10均死叉120均 “
” 10均死叉240均 “
” 20均死叉60均 “
” 20均死叉120均 “
” 20均死叉240均 “
” 60均死叉120均 “
” 60均死叉240均 “
” 120均死叉240均 “
“5-20均線糾纏站上 ”
//也就是許多老師會提到的,收盤突破5日、10日、20日,三條均線的糾纏
“5-60均線糾纏站上”
//也就是許多老師會提到的,收盤突破5日、10日、20日、60日,四條均線的糾纏
” 漲跌幅%優於大盤 “
//個股收盤的漲跌幅度,相較於大盤漲跌幅,何者比較強勢
” 漲跌幅%弱於大盤 ”
//個股收盤的漲跌幅度,相較於大盤漲跌幅,何者比較弱勢
下載數據,點此