首頁 交易Q&A 如果輸錢的人佔多數,反向跟單可行嗎?

如果輸錢的人佔多數,反向跟單可行嗎?

by 雪球會長
雪球會長-雪球指標-雪崩警示指標-Rich.World-雪球股研究院-038

你有沒有想過一個問題,
如果輸錢的人佔市場的多數,

找到一個輸家,反向跟他的單,
不就成為贏家了嗎?

這個想法,在外匯交易中,
特別多人在嘗試,

散戶的外匯交易,MT4或MT5平台應該是主流,

因為外匯是24小時的交易,

要人工盯盤,
隨時緊盯行情及突如其來的黑天鵝事件,
長期來說,並不可行。

因為外匯交易多空都沒有限制。
因此就有許多自動交易的EA及腳本被開發出來,

MT4、MT5的跟單EA、反向跟單EA,
都很成熟。
我曾參與開發過,也用過多種版本。

當初在幫基金研發交易策略時,
這些都是基本一定要熟悉的,

當測試出數萬種虧錢的策略後,
我當時也把一些有潛力,穩定虧錢的策略,

想要透過反向跟單,讓原本的虧損策略,
變成了穩定盈利的聖杯。

這個想法似乎很好,
但是,當實際大量的測試後,
就發現這其中存在一些問題:

首先,虧損的策略,
不一定是穩定的虧損。

而且有些穩定虧損的策略,
某個程度是受到手續費、利息、點差、還有滑價的影響導致的。

如果是因為這幾個原因虧損的交易策略,
反向跟單,必然一樣是虧損的。

另外,虧損的交易策略
可能小獲利就出場,虧損死扛,直到止損。

勝率似乎高,但是盈虧比反而很低。

這就導致了反向跟單,需要虧損就跑,見利持有。

但行情走勢中,震盪行情遠多於趨勢行情。

這就導致了,反向跟單,勝率低,
沒有趨勢行情就可能持續虧損。

加上各種交易成本的累積,最後遇到大行情時的獲利,
是縮水的。

長期累積下來,還不如專注找尋賺大賠小的策略,確實執行。

如果要問在外匯交易中,有什麼策略是穩定獲利的,
那肯定是搭配良好資金控管的多貨幣套利系統。

外匯7個主要貨幣,可以組合成上百種的套利組合。

套利概念,許多機構運用在股票、期權、ETF、多商品或跨商品的套利交易中。

唯一的問題,人工很難執行,且需要大資金去運行。

如果資金沒那麼大,
也無法建構出一套由電腦監控的套利系統,

那麼專注尋找雪球概念的股票或商品,

逢低買進,設好止損,

只要進場後,沒碰到止損,
就耐心持有抱到高點出場,

交易次數少,交易成本自然就降低。

這是我在開發交易系統的過程中,領悟出的贏家策略之一。

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